Beim Rückwärtsschnitt ist allerdings die Kovarianzmatrix mit negativen Werten besetzt...

Solange die Matrix positiv semidefinit ist, was eine Kovarianzmatrix sein sollte, können auch negative Elemente (auf den Nebendiagonalelementen) stehen. Das ändert am Vorgehen nichts.

Schöne Grüße
Micha

habe eine Frage zum Rückwärtsschnitt und der Genauigkeitsbetrachtung bei korrelierten Eingangsgrößen mit dem Monte-Carlo-Verfahren:

Für die Berechnung der Zufallsgrößen wird G als durch Cholesky-Zerlegung entstandene untere Dreiecksmatrix benötigt.

Beim Rückwärtsschnitt ist allerdings die Kovarianzmatrix mit negativen Werten besetzt...
...wie geht man an dieser Stelle vor?

Besten Dank & Gruß!