Moin Micha und Mitlesende,

die Problematik "bedinge Simulation" oder "sequentielle Simulation" ist leider noch nicht gelöst! Ich hänge weiterhin fest. In deiner Monte-Carlo-Simulation erzeugst du - vereinfacht ausgedrückt - einfach nur verrauschte Daten?!

Derzeit habe ich mein Kriging in Matlab gelöst. Ich verwendete Funktionen von Wolfgang Schanghart (http://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29025-ordinary-kriging), welche ich für dreidimensionale Daten anpasste. Mein Kriging sollte somit abgeschlossen sein.

Nun lese ich in der Literatur unter den Stichpunkten "Sequentielle Simulation" und "Sequentielle Gauß-Simulation" (M.-Th. Schafmeister):

1. Bestimmung der univariaten Verteilungsfunktion von Z,
2. Gauß-Transformation: y = Phi(z)^3, (mit Phi = geeignete Transformationsfunktion)
3. Festlegung eines Zufallsweges durch das Untersuchungsgebiet,
4. Simple Kriging zur Bestimmung von Erwartungswert und Varianz im Punkt x,
5. Ziehung eines Zufallswertes aus dieser Normalverteilung,
6. dieser simulierte Wert wird den Daten hinzugefügt,
7. Wiederholung von 4, 5 und 6 am nächsten Gitterpunkt des Zufallspfades, bis alle simuliert sind,
8. Rücktransformation der simulierten Werte mittels Zs = Phi^-1 (ys)

Hierzu existieren keine weiteren Infos oder Beispiele, sodass es für mich schwer nachvollziehbar ist. Die Punkte 4 - 7 sind noch einleuchtend - ich simuliere Werte und füge diese meinen Daten hinzu. Anschließend wiederhole ich mein Kriging. Doch wie komme ich auf die simulierten Werte, welche ich meinen Daten hinzufüge?

Sehe ich den Wald vor läuter Bäumen nicht?

Sonnige Grüße aus Neubrandenburg