Moin,

habe eine Frage zum Rückwärtsschnitt und der Genauigkeitsbetrachtung bei korrelierten Eingangsgrößen mit dem Monte-Carlo-Verfahren:

Für die Berechnung der Zufallsgrößen wird G als durch Cholesky-Zerlegung entstandene untere Dreiecksmatrix benötigt.

Beim Rückwärtsschnitt ist allerdings die Kovarianzmatrix mit negativen Werten besetzt...
...wie geht man an dieser Stelle vor?

Besten Dank & Gruß!